Prism5和后一曲线的Y值加权。Prism 4及早期版本采用数据的Y值进行加权。这种区别很微妙,几乎没有重大影响,但我们的模拟显示,权重基于曲线值而非数据时,结果有时会更准确。
情况有点棘手,旨在调整参数值以最小化加权平方和。但权重的值取决于这些参数的值。Prism如何解决该问题:
1.在没有任何权重的情况下执行第一次迭代。如果初始参数值不是非常精确,加权回归会在第一次迭代时产生问题。这一步于Prism5.02和5.0b中引入没有它,一些与糟糕初始值的拟合就不会收敛。
2.基于非线性回归的第一次迭代生成的曲线,计算所有X值的Y曲线,并利用这些值计算每个点的权重。
3.保持这些权重不变,使用非线性回归最小化加权平方和。
4.根据曲线拟合的结果重新计算Y曲线,并生成一组新的权重。
5.保持这些新权重不变,使用非线性回归最小化加权平方和。
6.重复步骤4和5,直至加权平方和不再改变。
如果输入数据作为平均值、n和SD或SEM,即使是不等加权,Prism也会获得与您输入原始数据相同的结果。本文件解释了为什么。唯一例外是稳定回归,其只“看到”平均值,而忽略您输入的n和SD或SEM。
正如我们在参考文献1中所解释的,使用不相权重执行稳定回归是没有意义的。问题在于异常值可能会得到过多的权重。
因此,如果您同时选择不等加权和稳定拟合,Prism会假设权重相等来进行拟合。但在创建残差表和计算异常值数量时,它会使用您的权重选择(您可在优先选项卡中进行选择)。
如果同时选择不等加权和自动剔除异常值,Prism首先使用稳定回归进行拟合(忽略您的权重选择),然后使用加权因子来识别异常值,如参考文献1所述。
1.Motulsky HM和Brown RE,在用非线性回归拟合数据时检测异常值 - 一种以鲁棒非线性回归和错误发现率为基础的新方法,《BMC生物信息学》(2016),7:123。下载为pdf。